Статьи

Стоп лосс - основы и практические примеры

  1. Стоп-установка имеет много аспектов Когда речь идет о защите своего капитала во время торговли, речь идет не об устранении всех черт потерь, а об ограничении потерь от «плохих» сделок. Единственный способ для трейдеров осознать это - умелая установка стопов . Но где в идеале должны быть установлены остановки? Ища ответ на этот вопрос, вы быстро поймете, что проблема остановки намного сложнее, чем кажется на первый взгляд. Например, широко распространен совет ставить остановку как можно дальше и вне рыночного шума, чтобы избежать ненужной остановки. Хотя эта идея поначалу кажется достаточно очевидной, она очень неточно сформулирована, учитывая разнообразие отдельных ситуаций. Прежде всего, вы всегда должны ставить стоп с точки зрения вашего собственного стиля торговли . Кто-то, кто любит быстрый скальпинг, сделает другие остановки, чем трейдер с чистым трендом, который также готов ждать исправлений в своей позиции и надеется, что цена вернется в свое первоначальное направление. В поисках идеальной остановки, вы должны сначала поближе взглянуть на свой индивидуальный стиль торговли. Scalptrading - самый быстрый вариант торговли
  2. Трендовые тренды - больше терпения и отличное соотношение возможностей и риска
  3. Свингтрейдинг - средний путь
  4. Методы остановки варьируются в зависимости от стиля торговли
  5. График технических остановок в Прайксах
  6. Остановки денег - это то, как они используются
  7. Стоп и размер позиции
  8. Остановки частично отвечают за общий успех торговой стратегии
  9. Вот как вы найдете оптимальную остановку
  10. Обзор некоторых тактик остановки
  11. вывод

Стоп-установка имеет много аспектов

Когда речь идет о защите своего капитала во время торговли, речь идет не об устранении всех черт потерь, а об ограничении потерь от «плохих» сделок. Единственный способ для трейдеров осознать это - умелая установка стопов . Но где в идеале должны быть установлены остановки? Ища ответ на этот вопрос, вы быстро поймете, что проблема остановки намного сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Например, широко распространен совет ставить остановку как можно дальше и вне рыночного шума, чтобы избежать ненужной остановки. Хотя эта идея поначалу кажется достаточно очевидной, она очень неточно сформулирована, учитывая разнообразие отдельных ситуаций.

Прежде всего, вы всегда должны ставить стоп с точки зрения вашего собственного стиля торговли . Кто-то, кто любит быстрый скальпинг, сделает другие остановки, чем трейдер с чистым трендом, который также готов ждать исправлений в своей позиции и надеется, что цена вернется в свое первоначальное направление. В поисках идеальной остановки, вы должны сначала поближе взглянуть на свой индивидуальный стиль торговли.

Scalptrading - самый быстрый вариант торговли

Термин Scalptrading первоначально возник в внутридневной торговле, но этот принцип может также применяться к другим единицам времени и даже к месячному курсу. Во время скальпинга трейдер только сохраняет свою позицию очень короткой с точки зрения торгового периода. Если вы посмотрите на все оторванные от времени единицы, такие как минуты или часы, вы можете поместить их в свечи.

Скальпер удерживает свою позицию только на нескольких свечах и не хочет допускать больших движений . Скальпер хочет выйти на рынок, воспользоваться моментом и быстро уйти. В этом типе торговли часто встречаются ценовые цели, которые являются относительно небольшими. В результате, также существует небольшое соотношение риска и возможности . Собственные результаты достигаются прежде всего гораздо более высоким коэффициентом попадания выше 50-процентной отметки, а также более высокой частотой торговли.

Трендовые тренды - больше терпения и отличное соотношение возможностей и риска

Трендовые трейдеры составляют вторую группу различных торговых стилей. Такие трейдеры открывают позиции, предполагая, что тренд развивается . Трендовый трейдер также вносит поправки в свою позицию и предполагает, что цены в конечном итоге возобновят первоначальное движение.

Трендовая торговля по сравнению со скальпированием довольно тихий вариант , потому что здесь дилеру нужно терпение . Это относится как к ожиданию оптимальной настройки, так и к осуществлению ваших собственных сделок. Если развивается сильный тренд, возможно, позиция удерживается очень долго .

Опять же, применяется точка зрения, которая отделена от периодов времени, таких как минуты или часы, - здесь также учитывается количество свечей за наблюдаемый период времени. Другими словами, трейдер тренда сохраняет свою позицию на протяжении многих свечей , что может быть в внутридневной торговле всего несколько минут (в тренде на тиковой основе) или даже недели и месяцы.

Показатели попадания в этом торговом варианте умеренные и иногда значительно ниже 50-процентной отметки . Работа трейдера тренда обусловлена ​​особенно хорошим соотношением возможностей и риска - после того, как тренд развился, можно заработать многократно первоначальный риск.

Свингтрейдинг - средний путь

Swingrading представляет собой смесь двух вариантов, упомянутых выше. Свинг-трейдер пытается выбрать средний путь из обоих стилей. Таким образом, отношение «риск-возможность» соответственно меньше, чем трендовая торговля, но больше, чем скальпирование. Даже когда дело доходит до уровня попадания и вопроса о том, разрешены ли коррекции, свинг-торговля находится в середине.

На картинке ниже вы можете увидеть торговые стили в обзоре.

На картинке ниже вы можете увидеть торговые стили в обзоре

Методы остановки варьируются в зависимости от стиля торговли

Как видите, у трейдера есть индивидуальные цели в зависимости от его собственного стиля торговли, и, соответственно, используются разные тактики остановки. Размер стопа увеличивается от Скальпрейдинга к Trendhandel все больше и больше.

В то время как скальпер может поставить стоп чуть ниже текущей свечи, трейдер тренда с большей вероятностью нацелится на последние минимумы или даже на уровень июльского минимума. Это дало бы сделке достаточно широкий стоп, оставляя достаточно места для коррекций.

График технических остановок в Прайксах

Как только вы определили свой собственный стиль торговли, вы на шаг приблизились к совершенной остановке. Следующий шаг - решить, выбрать ли техническую остановку или денежную остановку.

Техническая техническая остановка означает уровень цены выше или ниже, который трейдеры должны думать о дальнейшем снижении цены. Если трейдер ожидает дальнейшего роста цен, техническая остановка будет на уровне, при котором дальнейший рост цен более не вероятен, а скорее обусловлен падением цен. Например, стопы графика размещаются на предыдущих максимумах или минимумах , уровнях поддержки и сопротивления, а также на линиях отката и тренда .

Остановки денег - это то, как они используются

Денежные остановки - это пункты, которые в основном характеризуются близостью к курсам начального уровня . Эти пункты технически менее значимы. Эти остановки размещены исходя из соображений создания большего соотношения возможностей и риска . Такие стопы могут быть размещены на максимумах и минимумах свечей , но также могут представлять собой кратные среднего диапазона колебаний - их можно измерить с помощью ATR . Кроме того, такая остановка может быть чистой процентной остановкой - таким образом, процентное расстояние до стартовой цены.

На этом этапе необходимо установить связь между настройкой остановки и частотой попаданий. Если вы сохраняете свои существующие правила и меняете только настройку остановки, это влияет на частоту попаданий и, следовательно, на вашу производительность.

Если вы уменьшите свой стоп-лосс, это приведет к снижению частоты попаданий, или квота останется прежней. С другой стороны, если вы увеличите свой стоп-лосс, с ним будет увеличиваться частота попаданий . Это отношение полностью не зависит от конкретных торговых сигналов.

Если вы хотите улучшить свой рейтинг попаданий, вы можете оставить свои правила такими, какие они есть, и просто установить больше остановок. Кстати, такого же эффекта можно достичь, снизив целевые цены.

Эти отношения не должны скрывать тот факт, что связанный эффект неясен с точки зрения общей эффективности. Хотя производительность может улучшиться с более высокой частотой попаданий, она также может ухудшиться.

Стоп и размер позиции

Со стопом связан выбор размера позиции, и, таким образом, стоп также в значительной степени определяет риск сделки. Профессионалы трейдинга знают, что чем дальше цена стопа от цены входа, тем меньше должен быть размер позиции. Размер позиции оказывает непосредственное влияние на эффективность инвестора, и, следовательно, стоп, как правило, будет максимально жестким.

В частности, мелкие инвесторы часто не имеют другого выбора, кроме как делать близкие остановки, потому что во многих случаях это единственный способ достичь адекватного размера позиции, и торговля окупается даже после сборов. Этот факт является одной из причин того, что многие инвесторы предпочитают внутридневную торговлю, потому что здесь стопы обычно меньше, чем, например, на дневном или недельном графике.

Остановки частично отвечают за общий успех торговой стратегии

Остановки необходимы по многим причинам. Таким образом, для инвестора не будет перестрахования без остановки - он будет торговать без ограничения риска и, в конечном счете, не сможет стратегически установить размер позиций.

Другим аспектом, который играет роль в остановках, является тот факт, что остановки являются неотъемлемой частью торговой стратегии и, таким образом, несут основную ответственность за успех торговли. Таким образом, установка остановки никогда не может быть выполнена без соответствующего сигнала входа и выхода . Эти три фундаментальные ценности составляют единицу, ответственную за успех или неудачу собственной торговой стратегии.

На двух следующих рисунках это соотношение показано довольно четко. Вы увидите торговую стратегию, которая отличается только настройкой стопа.

В то время как на первом изображении выше выбранные входы и выходы приводят к положительному результату, на втором изображении его уже нет, и остановка была только утроена. На первом рисунке простой ATR 10 был установлен из вводного курса, а на втором дисплее был выбран тройной ATR. Следовательно, стоп должен быть размещен так, чтобы в сочетании с точками входа и выхода создавалась прибыльная стратегия.

Вот как вы найдете оптимальную остановку

Как во многих сферах жизни, так и в стоп-сеттинге: ни усердия, ни цены. Как мы уже видели, выбор стопов также зависит от вашего личного стиля торговли. В дополнение к вашему собственному стилю, конкретные точки входа и выхода, размер торгового счета и ваша готовность рисковать также играют роль в правильной установке стопов. Таким образом, общие инструкции по настройке упоров следует всегда соблюдать осторожность.

То, что отлично работает для одного трейдера, может вызвать большие потери для другого. Например, копирование тактики других трейдеров работает только в том случае, если существует много соглашений по вышеуказанным факторам. Но если это не так, то у вас должна быть своя тактика. Вам не нужно заново изобретать колесо и вы можете использовать существующую тактику в качестве отправной точки, но если вы хотите оптимизировать и усовершенствовать свои собственные стратегии, вам нужно будет использовать собственную тактику остановки.

Обзор некоторых тактик остановки

Обычная тактика для установки стопов - ставить их на последние максимумы и минимумы хода . Это технические графики остановок, поскольку в рамках восходящего тренда цена не должна опускаться ниже предыдущего минимума. Если такой минимум пробит, то тренд закончен, и удерживать позицию нет смысла.

На следующем рисунке показаны некоторые примеры установки остановок на максимумах и минимумах коррекций. Например, одним из вариантов простого прорыва коррекционных максимумов и минимумов может быть ситуация, когда эти максимумы и минимумы, по крайней мере, нарушены ценой закрытия. Это увеличит частоту попаданий, но эффект на общую производительность снова будет обоюдоострым.

Это увеличит частоту попаданий, но эффект на общую производительность снова будет обоюдоострым

Особенно в среднесрочной торговле используются простые процентные стопы. Стоп будет установлен на определенный процент от цены входа. В дополнение к размеру счета и личному стилю торговли, волатильность базового рынка также играет роль в выборе процента. Если базовый уровень колеблется сильнее, стопы следует устанавливать дальше .

Другой тактикой остановки, которая зависит от волатильности, является ATR или несколько из них. ATR обозначает Средний Истинный Диапазон и усредняет диапазон колебаний отдельных свечей. Индикатор не обязательно должен быть рассчитан сам по себе - в большинстве случаев он интегрирован в инструменты построения графиков и торговые платформы в качестве стандартного индикатора. На рисунке ниже вы можете видеть уровни остановки тройного ATR 10, движущегося вверх.

Другой вариант настройки стопа представлен такими индикаторами, как скользящие средние или Parabolic SAR, в зависимости от индикатора они включены в цену и могут также использоваться для оценки тренда.

На последнем рисунке KAMA (адаптивная скользящая средняя по Кауфману) отображается синим, а коричневым - параболическим SAR.

На последнем рисунке KAMA (адаптивная скользящая средняя по Кауфману) отображается синим, а коричневым - параболическим SAR

вывод

Многие трейдеры боятся сделать что-то не так, когда устанавливают стопы, а затем неудачно останавливаются. Некоторые инвесторы предпочитают не останавливаться. Тем не менее, это очень рискованно, потому что в какой-то момент, безусловно, создастся ситуация, при которой курсы будут работать неожиданно быстро и далеко от сделок. Если такой случай имеет место, это может привести к разрушению работы на несколько недель или даже месяцев. Кто останавливается, защищает от таких больших потерь и, следовательно, делает риск предсказуемым. Как отдельные индивидуальные трейдеры, так и индивидуально настройки стопа должны быть запланированы, а также проверены.

Новости

Где купить держатель для смартфона в авто

Смартфонами пользуются практически все водители. Часто они используют iPhone, и водителям необходимо крепить свои смартфоны, используя таких.

Где купить рассеиватель для штатной вспышки

Рассеиватель для вспышки - незаменимая вещь для любого фотографа - как для профессионала, так и для любителя. Любое помещение, где есть проблема с освещением, при съемке со вспышкой получается мрачным,

Тюнинг выхлопной системы уаз
Схематически система выхлопов двигателей внутреннего сгорания предполагает некоторую потерю мощности, что справедливо не радует многих владельцев авто. Не нравится такое положение дел и тем, кто эксплуатирует

Двигатель 406 - описание
Двигатель внутреннего сгорания марки ЗМЗ 406 производится на Заволжском моторном заводе, который является основным поставщиком комплектующих для Горьковского автозавода (ГАЗ). Также предприятие ЗМЗ занимается

Чистка ковров и замена счетчиков воды
Структура ковра такова, что он будет собирать в себе пыль, пылевых клещей и прочий мусор, который будет приводить к образованию вредным микроскопических существ и микроорганизмов. Поэтому халатность

На коробку передач ваз
Количество заявок на ремонт в автосервисах, которое растет с каждым годом, наглядно демонстрирует, что далеко не каждый водитель понимает, как правильно переключать коробку передач. Такому результату

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ВАЗ-21099 (НАЗНАЧЕНИЕ, НОМИНАЛ). ВНЕШНИЕ СВЕТОВЫЕ ПРИБОРЫ (СХЕМА)
На схеме световой сигнализации и освещения детально показано расположение в цепи как самих световых приборов, так и подробное положение контактов на реле и переключателях управления приборами. По схеме

Где заказать чип-тюнинг
Решили воспользоваться чип-тюнингом? Решили воспользоваться возможностью чип-тюнинга? У компании, которая имеет собственный ресурс в интернете по адресу - http://chip-kzn.ru/ вы сможете заказать данную

Зимняя резина в интернет магазине
Сеть трубопровода, которая транспортирует воду под определенным давлением, состоит из соединений отдельных участков металлических труб. Водопровод на всем своем протяжении, особенно в местах соединения

Оценка бизнеса предприятия
После того как руководство сопоставит внешние угрозы и возможности с внутренними силами и слабостями, оно может определить стратегию, которой и будет следовать. На этом этапе руководство уже ответило